こんにちは！
前職奴隷よっしゃ〜です。
さて今回お答えしたい
フォロワーさんのお悩みは…….
判断基準とすべきルールってありますか？
たしかに初心者にとって
「検証」ってなんだか
抽象的に捉えている方が
たくさんいると思います。
検証はしてるけど
「基準」となるものがないから
毎回トレードがぶれぶれになり
気づいたら時すでに遅し、
「退場」という現実が……
ということで今回は
そんな検証するえでの
強烈な基準となる方法をお伝えします！
検証する上で必須な
「羅針盤」となる方向指針がわかる。
投資リスクは、「確率」で支配されている。
FXに限らずですが投資の分野では
「リスク」と「リワード」と「勝率」
この３つの関係で
「その人が運命を下僕することが
できるかどうか？」が変わってきます。
それをもとに僕も
ずっと検証してきてるんですが
その「検証の仕方」
ある種の「型」ってのが
実はあるんです。
なので「ただただ検証する」
ってのはすごい素晴らしいことですが
そこでなにか
「方向を示してくれる羅針盤」が
必要なんです。
今回はその検証するにあたって
「超重要」なお話をしいきます。
・バルサラの破産確率
・ペイオフレシオとは？
・バルサラを利用した検証方法
バルサラの破産確率
冒頭でお伝えしたように
「運命を下僕する」という考え方で
投資における「運命」となるもの、
「バルサラの破産確率表に全て書いてある」
と結論からいうと言い切れます。
この「バルサラの破産確率表」
というのは、
その人のトレードの
平均損失と平均利益の
割合を出して、勝率を出して
ある「数字」を導く方法です。
いきなりずばり言いますが
個人投資家のほとんどというのは
このバルサラの破産確率で
破産確率が４０％～１００％になる人が
大多数になります。
だから、９割以上の人たちが
「必然的」に相場から退場するんです。
それではまずは
「バルサラの破産確率表」を
見てみましょう！
https://fxaki.jp/wp-content/uploads/2014/04/20140415135929.png
「ペイオフレシオ」とは？
バルサラの破産確率表には
「ペイオフレシオ」という数字があります。
「Payoff Ratio」
「ペイオフレシオ」とは
平均利益額÷平均損失額のことです。
例えば、
平均的に利益５万円
損失１万円という
トレードをしている場合だったら
「ペイオフレシオ」は
５÷１で「５」です。
なので上の例の
バルサラの破産確率表みらた
わかるように
ペイオフレシオ「５」で
リスクリワードで
１：５のトレードが出来てる人だったら
勝率３０％あれば破産確率は６％
勝率３５％あれば破産確率は２.３％
勝率４０％になれば破産確率は0.８％
勝率が５５％になった時点で
その人の破産確率は「０％」になる。
ってことです。
それで逆に言うと
例えばペイオフレシオが「１」の場合
要するに利益１万円
損失１万でみたいなトレードの場合
ここで勝率が５５％の人でも
破産確率は「９９％」になる、
ということです。
実は、もうここで
「あなたが破産するか、もしくは
お金を投資で増やせるか」ってのは
「はっきりと」
分かってしまうということなんです。
バルサラを利用した検証方法
例えば多くの人が運用している
１００万円という金額で
損失は１％に設定して
１０トレードしたとします。
１トレード目が利益５万円
２トレード目が損失１万円
３トレード目が損失１万円
４トレード目が損失１万円
５トレード目が利益３万円
６トレード目が損失１万円
７トレード目が利益２万円
８トレード目が利益７万円
９トレード目が損失５０００円
１０トレード目が損失２０００円
だったとします。
こうやって
１０トレードくらいでいいので
そこで
「自分のペイオフレシオと勝率はいくらで
破産確率はいくらだろう？」
と考えます。
それで上の例だと
まず１０回のトレードの
①「平均利益」をだします。
利益は５＋３＋２＋７＝１７万
平均利益ってのは１７万÷４だから
「４万２５００円」
それで続いて
②「平均損失」を計算すると
損失１万円が４回と
５０００円が１回と
２０００円が１回だから
そうすると
４万７０００円ですね。
その４万７０００円を
６で割るわけなので
１ポジションあたりの
平均損失は「７８３３円」くらいですね
だから
平均利益＝４万２５００円
平均損失＝７３３３円 だから
この場合の
③「ペイオフレシオ」はいくら？
っていうと、
４万２５００円÷７８３３円だから
だいたいペイオフレシオは
「５.４」です。
四捨五入してだいたい
「５」としましょう。
次に④「勝率」も計算します。
勝率は利益６回損失４回ですから
「勝率６０％」になります。
さてまとめると
ペイオフレシオ：「５」で
勝率：「６０％」
ではこの場合の
破産確率を確認するために
バルサラの破産確率表を見てみましょう！
バルサラの破産確率表
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https://fxaki.jp/wp-content/uploads/2014/04/20140415135929.png
これを見ると
「おお、オレの破産確率は０％だ」
って分かるわけです。
ちなみに上記のようなトレードは
プロのトレードです。
バルサラの破産確率表の見方として
破産確率が１桁だったら
「その人はだいたい金持ちになる」
「だいたいお金が増える」
っていう感じです。
資金を数倍に数ヶ月で出来る、
というトレーダーは
バルサラの破産確率表で破産確率が
「一桁」台の人がだいたいできるイメージです。
逆に破産確率が「０％」だと
いわゆるスーパートレーダーで
人に教えられるレベルですね。
でも実際の話、
プロでも相場状況によっては
破産確率０％から６％に上がったりするので
それをバルサラの破産確率表に照らして
「トレード修正」するんです。
例えば勝率が上がっていない場合だったら
「不要なところでエントリーしてしまっている」
と「客観的」にバルサラの破産確率表で
すぐにわかるわけです。
つまりバルサラの破産確率表を見て
「自省」が出来るってことです。
なので日々のトライ＆エラーをする
「改善作業」は、
このバルサラの破産確率表を
元にやる、ということです。
さて復習ですが、
自分の
①「平均利益」と
②「平均損失」を出して
③「ペイオフレイシオ」を求めて
④「勝率」を計算して
最後に
⑤バルサラの破産確率表を見て
「今のおれの破産確率は
〇〇％だなと、じゃあ改善しよう」
となるわけです。
これで「客観的」に
あなたのトレードを把握できます。
《今回のテーマ》
投資リスクは、「確率」で支配されている。
さて今回は
いつも以上に資金管理の
重要性を解説してみました。
もうお分かりのとおり
FXの世界では
９割以上が「負ける」のは、
バルサラの破産確率表から導き出すと
それは「必然的」な結果になるわけです。
まだFXを始めたばかりの
初心者の方たちこそ、
まずは自分のトレードの
「破産確率」を客観的に知ったうえで
検証をするように心掛けていきましょう！
ではまた。
——-P.S.—————-
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前職奴隷２６歳。ブログとFXと野球が大好きです。
初海外でインドで価値観崩壊→フィジーへ留学→南米ひとり旅へ/エクアドル→ペルー→ボリビア/→某買取販売ブラック会社へ入社後に鬱。→１年半で退職→現実逃避のためベトナム→タイへ→帰国後、なんの予定もなく東京で一人暮らし→融資詐欺で借金３００万→今、ブログビジネスとFXで復活！アジアとかぶらぶらしながら適当に生きてます。
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